ผ่านไปอีกปีกับการลงทุน

ผ่านไปอีกหนึ่งปีกับการลงทุน ปีที่ผ่านมาติดภาระกิจเรื่องงานประจำที่รัดตัวมาก เพราะได้รับภาระกิจต้องดูแลระบบให้กับบริษัทตัวเอง และบริษัทในเครือ

เพื่อนๆ หรือ พี่ๆที่เคยพูดคุยกันในกลุ่ม System Trade ก็เงียบๆกันไปบ้าง และทักทายกันบ้างในกลุ่มเล็กๆ  มีเพื่อนใน Page ทักมาบ้างว่าเลิกทำระบบไปแล้วเหรอ ผมก็บอกว่ายังทำอยุ่ครับ เพียงแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาอัพเดทข้อมูลอะไรใหม่ๆ มากนัก  แต่ปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะลองหาเวลามาอัพเดทให้บ่อยขึ้น

ปี 2016 มีโอกาสได้มีโอกาสได้เตรียม พัฒณาระบบเทรดโดยใช้ MT5 กับโบรกแห่งนึง โดยจัดทำเป็นระบบส่วนตัวรันกับโบรก แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้โครงการนั้นจบลงไป โดยที่ระบบ MT5 ของเราไม่สามารถรันได้  แต่เราก็ยังรันระบบคู่ขนานกันไปเป็นการเทสระบบไปพร้อมๆกัน

ปี 2017  มีโอกาสได้เป็น Partner กับทาง Siam Quants แม้จะไม่ได้ทำอะไรให้กับทางนั้นมากมาย แต่รู้สึกว่าเป็นเกียติ อย่างมากที่ทีมคุณมดให้โอกาสได้ไปพูดคุยด้วย และได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ฐานข้อมูลสำหรับทำระบบ ที่มีข้อมูลพื้นฐานมาให้ด้วย นับได้ว่าเป็นแห่งแรกๆของบ้านเราที่ทำข้อมูลได้ค่อนข้างสมบูรณ์

ปีนี้ผมลองสำรวจตัวเองแล้ว คงไม่มีเวลามาโฟกัสตลาด และเทรดหุ้นแบบ Day Trade ได้เลยจึงเน้นการลงทุนแบบ EOD (End of Day) คือตัดสินใจซื้อขายเมื่อสิ้นวัน เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตของตัวเอง

โดยเปลี่ยนแผนมาลงทุนโดยย้าย Port มารันกับบัวหลวงเป็นหลัก เพราะเน้นว่าเรามีเครื่องมือ iTracker ในการมอนิเตอร์การทำงานของ Port และ ระบบ

การเทรดตามระบบที่ออกแบบโดย Amibroker นั้นผมใช้การ Backtest เป็นหลัก และใช้การส่ง Order กันเองก่อนตลาดปิด นั้นแน่นอนแหละว่า การเทรดจริงๆ นั้นจะได้ราคาแตกต่างกับการ Backtest ไม่ได้ตรงกันเปะๆ  ดังนั้น iTracker จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยตรวจสอบผลการทำงานของการเทรดจริงๆของเรา แนวโน้มยังทำงานได้ใกล้เคียงกับการ Backtest

ตัวอย่าง iTracker Portfolio ของระบบเราระบบนึงที่รันกันมาตั้งแต่ปี 2017
ระบบได้ผ่านการทดสอบกับตลาด Sideway มา 7-8 เดือนก่อนจะเปลี่ยนมามีเทรน ระบบเราก็ไม่ได้เก่งกับตลาด Sideway แต่ก็พยายามรักษาไม่ให้เกิด Drawdown ที่ลงไปกินทุนมากนัก และพยุงตัวไว้ไปเรื่อยๆ เมื่อตลาดมี Trend ระบบจึงสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

2 ปีที่ผ่านมาผมโชคดีที่ได้มีทีมช่วยกันพัฒณาระบบกัน 3-4 คนในกลุ่มเล็กๆ ที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
หนึ่งในทีมพัฒณาของเรายังเป็นคนที่ลงทุนแบบ Day Trade แต่เค้าสามารถ แบ่งเงินส่วนนึงมาลงทุนตามระบบได้

ปี 2016 เป็นปีที่เราตั้งกลุ่มทำระบบด้วยกันแรกๆ สิ่งที่ผมทำคือการ แชร์ การทำงานระบบให้เพื่อนในกลุ่มนี้ดูในระยะยาวว่า 1 เดือนผลการเทรดเป็นยังไง 3 เดือนเป็นยังไง 6 เดือนเป็นยังไงจนครบปี สิ่งที่เค้าได้เห็นคือการทำงานของระบบในภาวะต่างๆ และการเทรดก็จะมีรายการที่ขาดทุน และ รายการที่ได้กำไร แต่สรุปภาพรวมแล้วระบบก็ยังรอด และยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ในระดับที่เราพอใจ ตรงจุดนี้น่าจะเป็นเหตุผลของการเริ่มใช้ระบบ ของเค้าในปี 2017  เป็นอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างดีใจและภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้มาลงทุนแบบเป็นระบบได้

ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่า การที่หลายๆท่านไปมองหาระบบเทรด ในตลาดบ้านเราเพื่อที่จะลงทุน ผมเข้าใจว่าปี 2016-2017 นั้นส่วนมากระบบในบ้านเรา น่าจะนำผล Backtest มานำเสนอ ทางโบรกไม่ค่อยได้มีเครื่องมือ เพื่อให้เราติดตามระบบ เพื่อจะได้ช่วยในการตัดสินใจที่จะลงทุน หรือ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจ และเห็นภาพ ของการลงทุนได้ (แอบหวังว่าคนทำระบบของโบรกจะมาอ่านเจอบ้าง แล้วนำไปทำให้รายย่อยอย่างเราๆใช้กัน)

ส่วนเพื่อนๆที่กำลังสนใจทำระบบ ผมก็มีคำแนะนำว่า ถ้าเราจะปรับแนวคิดให้เทรดตามระบบ ลองพัฒณาระบบ แล้วปล่อยให้มันทำงานไป แล้วเราก็เรียนรู้การทำงานของระบบไปพร้อมๆกับภาวะตลาดจริงๆที่เกิดขึ้น แล้วค่อยๆเรียนรู้ไป อาจจะทำ Version Control ในการดูผลการทำงานของแต่ระบบ

ต่อให้ระบบดีแค่ใหน แต่ถ้าคนใช้ไม่สามารถปรับแนวคิดให้สามารถลงทุนตามระบบได้  สุดท้ายก็จะไม่สามารถเป็นนักลงทุนแบบ System Trade ได้อยู่ดี

Amibroker เพิ่มความสามารถ เพื่อช่วยให้เทรดอัตโนมัติได้สะดวกขึ้น

Amibroker เพิ่ม Batch window เพื่อช่วยให้เราสร้างชุดคำสั่งแบบเป็น Batch คือ สามารถสั่งให้ทำหลายๆอย่างได้ในคลิกเดียว เช่น 

ตัวอย่าง ผมสมมุติว่าเรามีระบบเทรด 2 ระบบ โดยจะต้อง Scan เพื่อสร้าง Indicator Market Breadth ก่อน เพื่อให้ระบบเทรดนำไปใช้งาน

ดังนั้นหากไม่มีชุดคำสั่ง เราจะต้องคลิกทำรายการตั้ง 6 ครั้ง แต่เราสามารถสร้างชุดคำสั่งเพื่อให้เราทำงานทั้งหมดได้ในคลิกเดียว

ผมได้สร้าง Batch Windows ขึ้นมา โดยสั่งให้โหลด Analyst Market Breadth ขึ้นมา

แล้วทำการ Scan

หลังจากทำการ Scan เสร็จแล้วก็โหลด Analyst ระบบเทรดที่ 1 ขึ้นมา แล้วทำการ Backtest

หลังจาก Backtest เสร้จแล้ว ก็โหลด Analyst ระบบเทรดระบบที่ 2 ขึ้นมาแล้วทำการ Backtest

ภาพตัวอย่าง  Analyst Market Breadth เพื่อใช้ในการ Scan

ภาพตัวอย่าง Analyst ระบบ Trade 

สังเกตุว่า Analyst Market Breadth และ Analyst System Trade เราสามารถ กำหนดวันที่เริ่มต้นระบบได้แตกต่างกัน  รวมไปถึงการใช้ Watch list ที่แตกต่างกันได้

การสั่งให้ Bacth ทำงานสามารถทำได้สอง วิธีคือ คลิก Run เพือให้ Batch ทำงานในทันที
หรือ คลิกที่ Scheduler (รูปนาฬิกา) เพื่อกำหนด วันเวลา เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ

จากตัวอย่างผมสั่งให้ Amibroker Run Batch นี้ทุกสิ้นวันหลังตลาดปิด โดยจะทำงานทุกวัน
หลังจากนั้นผมก็เปิด Amibroker ทิ้งเอาไว้ ทุกสิ้นวันระบบก็จะทำการทำตาม Batch ให้อัตโนมัติทุกวัน

สำหรับผลลัพท์ที่ได้ไปประยุคใช้ต่อ ก็สามารถเขียนคำสั่ง ให้ Amibroker write text file หลังจาก Backtest เพื่อสร้าง Transaction Log เพือนำไปส่งคำสั่งซื้อขายต่อ โดยอาจจะใช้ร่วมกับ eFin Smart Trade Pluse (Nomura) หรือ ตัว ส่งคำสั่งที่บางโบรกเริ่มมีให้ใช้งานเช่น (KGI)


ผมคงอธิบาย เพื่อให้เห็นภาพรวม การนำ Batch Windows มาใช้งาน แต่ไม่ได้ลง รายละเอียดในการสร้าง เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

https://www.amibroker.com/guide/h_batch.html

สรุปสิ้นปี 2016

ปีนี้เป็นเริ่มต้นจาก Novice ย่างเข้าสู่ Beginner ของการเป็น System Trade  ปีนี้ได้เปลี่ยนตัวเองมาเทรดตามระบบใน Time Frame Day โดยทดสอบรันระบบไว้ 3 Port ส่วนตัวแล้วพอใจในระดับนึง โดยมีผลตอบแทนชนะตลาด 2  Port และ แพ้ตลาดอยู่ 1  Port หวังว่าปีหน้าจะสามารถทำได้ดีกว่านี้

ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการพัฒณาตัวเอง มากที่สุดปีนึง ผมโชคดีมากที่ได้รู้จักพี่คนนึงที่ยอมสละเวลาสอนเกี่ยวกับการทำระบบด้วย System Trade ให้และยังให้ระบบตัวอย่างมารันเทส เป็นจุดเริ่มเต้นเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

การมีกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันพัฒณาระบบ ช่วยให้เราพัฒณาได้เร็วขึ้น  โชคดีที่ได้เพื่อนช่วยกันทำโปรแกรม โอนข้อมูลมาเก็บเป็น SQL Database เนื่องจากมันทำให้เราสามารถ จัดการกับข้อมูลได้ดีมากขึ้น เช่นข้อมูล NVDR / XD / XR / XW ก็สามารถ Export จากเวปมาเก็บใน Database ได้  แม้ข้อมูล Fundamental ปีนี้เราจะยังไม่สำเร็จ  

ข้อดีอีกอย่างของการใช้ SQL Database คือการที่เราลบข้อมูลออก แล้วค่อยๆ Insert Data เข้ามาทีละวันสามารถทดสอบระบบแบบ Future Leak ได้ โดยจำลองให้เหมือนมี Data เข้ามาใหม่ทุกวัน

นอกจากเพื่อนในกลุ่มที่ช่วยกันพัฒณาระบบ ยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่พูดคุยกันเรื่อง System Trader อีกหลายกลุ่ม บางกลุ่มอาจจะไม่ได้คุยกันทุกวัน บางกลุ่มอาจจะคุยกันเกือบทุกวัน ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยตอบปัญหาในบางเรื่องที่ผมขอปรึกษาไป แม้บางคนจะไม่รู้จักตัวจริงๆกันเลยก็ตาม

มีโอกาส เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการทำ EA ด้วย MT5   ในตลาดบ้านเรา ซึ่งมี 2 แนวทาง

1 คือเปิด Port แล้วพัฒณา EA ด้วยตัวเอง แล้วรันเองที่เครื่องของเรา (ต้องรอตลาดอนุมัติ  คงจะอีกนาน)

2 คือเปิด Port กับทางโบรก และ นำ Model ไปให้ทางโบรก ส่งเรื่องไปยังตลาดเพื่ออนุมัติ พัฒณา EA และให้โบรกรันระบบให้  (วิธีการนี้ยังใช้ได้อยู่สำหรับคนที่สนใจ แต่ทุนเริ่มระบบอาจจะมากหน่อยลองสอบถามแต่ละโบรกเอาเองนะครับสำหรับคนที่สนใจ)

ทีมเราได้มีโอกาสคุยทั้ง 2 แนวทางกับโบรก แม้ว่าสรุปสุดท้ายแล้ว EA เราจะยังไม่ได้เกิด แต่อย่างน้อย Model ที่เราจะนำไปพัฒณาเป็น EA ที่เราตัดสินใจรันคู่ไปเพื่อเทสกับระบบที่ทำ EA กับ Port จริงโดยโดยใช้ Amibroker ก็ยังสามารถทำกำไรได้

ข้อดีของการทำ EA คือ การใช้ Real-time Data ถ้าใช้ระบบ Breakout เราก็สามารถซื้อได้ ณ ราคาที่ Break ไม่ต้องรอจบวัน

ข้อเสียคือ การที่จะให้โบรก รันระบบให้  การที่เราจะปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลง จะต้องทำตามเงื่อนไขของโบรก ซึ่ง อาจจะขาดความยืดหยุ่นกว่า การที่เรารันระบบเอง รวมทั้งเงินทุนที่ต้องเตรียมไว้เยอะพอสมควร เพราะโบรกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ พัฒณา และ รันระบบให้กับเรา

ปีนี้ทีมเราได้พัฒณา System Monitor ขึ้นมาใช้งาน เช่น ผลตอบแทน ของระบบ เทียบกับตลาด
Equity Curve เมื่อเทียบกับ SET อันนี้จะช่วยในแง่ ประเมินว่า ระบบเราทำงานเป็นยังไงในแต่ละภาวะตลาด

Daily Return  จะแสดงว่าในละวัน Port เรา +- กี่ % เราจะอยู่กับระบบได้นานขึ้นกับตัวนี้แหละ บางระบบมันสวิงมากทำให้เราอยู่กับระบบลำบาก

Position Size / Cash  จะแสดงในแต่ละช่วงเวลา ระบบเราจะถือหุ้น และ มีเงินสดในมือ ประมาณใหน ในภาวะตลาดขาลง ระบบถือเงินสดมากใหม หรือ ในภาวะตลาดขาขึ้น ระบบถือหุ้นมากน้อยแค่ใหน

Value at Risk มีโอกาสดู Facebook Live งานสัมนาของครูเสกพูดเรื่อง Value at Risk เลยเป็นจุดเริ่มต้น ให้ทีมเรานำมาศึกษาต่อ และได้นำ Equity / Daily Return มาคำนวณ Value at Risk อันนี้ต้องขอบคุณครูเสกสำหรับความรู้  และเพื่อนในกลุ่มที่ช่วยพัฒณาเครื่องมือขึ้นมาใช้งานร่วมกัน

     คนที่ช่วยพัฒณา VAR ให้กับกลุ่มครับ ฝากติดตามผลงาน ได้ที่ Page เลยนะครับ Market-Lizards

ปีนี้เนื่องจากตลาด Panic หนักๆ  2 รอบ ทำให้เราเรียนรู้ และได้ลองนำ Daily Return มาวิเคราะห์ และได้ลองมาใช้เป็นเงื่อนไขการซื้อขาย โดยใช้ Amibroker Custom Backtest ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วย Limit ความเสี่ยงได้

การได้เข้าร่วม โครงการ Tfex Algorithmic 2016 โครงการของจุฬา ทำให้เรียนรู้การคำนวณ Price Value / Gordon Model โดย EPS และ RF และได้เห็นน้องๆ ที่เรียนมาทางสาย Finance ตรงๆ เค้าเก่งๆกันทั้งนั้น นับว่าได้ประสพการณ์ที่ดี

efin Trade+ CNS  คือ โปรแกรมที่เข้ามาช่วยให้ สามารถส่งคำสั่งเป็น Batch Order  เมื่อเรา Backtest แล้วระบบจะสร้างรายการหุ้นที่จะขาย และรายการหุ้นที่จะซื้อ เป็น Text file ซึ่งเราจะสามารถ Import เข้ามาเพื่อส่ง Order เป็นชุดนับว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ คนใช้ Amibroker สามารถส่งคำสั่งได้สะดวกสุด ณ ตอนนี้

ปี 2017 ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของผมอีกเช่นกัน วางโครงการคร่าวๆไว้

ศึกษาเรื่องการสร้าง Amibroker Plug-in

ศึกษาเรื่อง Fundamental เพื่อนำมาสร้างระบบ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

ศึกษาและจะลองนำ ข้อมูลของทาง SiamQuants มาลองพัฒณาระบบดูบ้าง Data Version 2  นับว่ามีข้อมูล Fundamental ที่น่าสนใจ อีกทั้งมีรูปแบบรายงาน สำเร็จรูปให้ใช้อีกหลายแบบ

ผลการนำระบบ Breakout Vs Mean Reversion รันในการแข่งขันในรายการ Supertrader

ปีนี้ทดลองใช้ระบบ Breakout VS Mean Reversion  รันคู่กันใน Port เดียว

ลองทดสอบแนวคิด การใช้ Multi Strategy System ที่มีการทำงานที่แตกต่างกันคือซื้อในจุดที่ต่างกัน โดยระบบจะซื้อหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยใช้ TF-Day

เริ่มต้นมาระบบ Breakout เจอตลาด Panic Sell ลบไปประมาณ -5%  

ระบบ Mean Reversion ก็ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรทำให้ Port ดีดกลับมาพร้อมตลาดได้

ในจังหวะที่ตลาด -8% ระบบ Breakout มันไม่ทำงาน เพราะภาวะตลาดแบบนั้นคงไม่มีหุ้นเบรก

ตลาดเกิด Panic Sell รอบสอง คราวนี้ระบบ Breakout ไม่มีหุ้นเลยรอดตัวเพราะ Indicator ที่ใช้มักจะยังไม่ส่งสัญญาน เนื่องจากมันโดนตบลง แล้วลากกลับแบบ รวดเร็ว

เลยปล่อยให้ ระบบ Mean Reversion ซื้อทำให้สามารถฟื้นจากการติดลบมาทรงๆตัวแถวๆทุนได้

และระบบ Breakout เริ่มมีสัญญานซื้ออีกรอบก็บวกมาได้  1.99% ก็จบรอบการแข่งขันพอดีต้องขายหุ้นทุกหมดออก และรอเริ่มรอบใหม่

ระบบบางระบบ Back-test แล้ววัด Annual Return อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี เพราะในแต่ละปีมันไม่ได้เทรดตลอดเวลา เลยต้องไปดู Win% ที่มันทำได้และดู Payoff Ratio แทน

ระบบบางระบบผล Back-test จะให้ผลตอบแทนเป็นบวก แต่การที่จะนำไปใช้จริงๆต้องเข้าใจการทำงานของระบบ จึงจะสามารถตัดสินใจซื้อตามระบบได้

อันดับในการแข่งขันยังห่างไกลกับผู้ชนะมากมายครับ แต่ได้เข้าร่วมสนุก และได้ทดสอบแนวคิดในการพร้อมกับเทรดจริงๆ

หมายเหตุ

การทดสอบในระยะสั้นๆเพียง 2-3 เดือนไม่สามารถบอกได้ในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

แต่การทดสอบรันระบบครั้งนี้ มันทำให้ผมได้ประสพการณ์ และได้เห็นการทำงานของระบบ ในภาวะตลาดจริงๆ มันมี อารมย์ โลภ กลัว ทำให้เราเข้าใจระบบมากขึ้นนะครับ

วิธีแสดงกราฟ เขียว แดง และแสดงเงื่อนไขการซื้อ ขาย

วิธีแสดงกราฟ เขียว แดง และแสดงเงื่อนไขการซื้อ ขาย

Title = " {{NAME}} {{DATE}} {{INTERVAL}} "+ " XD Date:"+ DateTimeToStr(GetFnData("ExDividendDate")) + " Aux1: "+WriteVal(Aux1,1.2) +" Aux2: "+ WriteVal(Aux2,1.2)+ "\n\n"+

"Open:"+O+" High:"+H+" Low:"+L+" Close:"+C+ "\n\n"+

EncodeColor(colorWhite)+"buyCon1: : "+WriteIf(buyCon1,EncodeColor(colorGreen)+"Y",EncodeColor(colorRed)+"N")+"\n"+

EncodeColor(colorWhite)+"buyCon2: : "+WriteIf(buyCon2,EncodeColor(colorGreen)+"Y",EncodeColor(colorRed)+"N")+"\n"+

EncodeColor(colorWhite)+"buyCon3: : "+WriteIf(buyCon3,EncodeColor(colorGreen)+"Y",EncodeColor(colorRed)+"N")+"\n\n"+

EncodeColor(colorWhite)+"sellCon1: : "+WriteIf(sellCon1,EncodeColor(colorGreen)+"Y",EncodeColor(colorRed)+"N")+"\n"+

EncodeColor(colorWhite)+"sellCon2: : "+WriteIf(sellCon2,EncodeColor(colorGreen)+"Y",EncodeColor(colorRed)+"N")+"\n";

B1=(BarsSince(Buy )<BarsSince(Sell)) AND !IsNull(BarsSince(Sell));

B2=BarsSince(Buy )>0 AND (IsNull(BarsSince(Sell)));

Color=IIf(B1 OR B2,colorGreen,colorRed);

Plot( C, " Close Price", Color , styleBar | styleThick);

สำคัญที่จิตใจ

จากที่เคยเล่าใน Page เมื่อหลายวันก่อน เกี่ยวกับการการหาสัญญานซื้อหุ้น เมื่อราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด ราคาหลุดออกนอกเส้น Bollinger Band ด้านล่าง 

เมื่อผมได้อ่านบทความแล้วก็พบว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีทีเดียว ได้ทดลองนำมาเขียนโปรแกรมใน Amibroker ซึ่งได้น้องในทีมที่คุยๆกันช่วยพัฒณาเพิ่ม ให้สามารถสร้างเป็น Indicator สำหรับ Backtest ระบบได้

ระบบแรก จะซื้อเมื่อเกิดสัญญาน ราคาหุ้นส่วนใหญ่หลุดกรอบ Bollinger Band และใช้ SET Candle Stick มาช่วยในการกำหนดสัญญานซื้อ

ระบบที่สอง จะซื้อเมื่อเกิดสัญญาน ราคาหุ้นส่วนใหญ่หลุดกรอบ Bollinger Band และรอจนกว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่จะกลับเข้ามาในกรอบ Bollinger Band ซึ่งจะช้ากว่าระบบแรก 1 วัน

ส่วนการเลือกซื้อหุ้น ผมได้ทดลองเลือกจากหุ้นที่ PE หลุดกรอบ Bollinger Band และวกกลับเข้ามาในกรอบ

จากผลการทดลองนั้นพบว่า ทั้ง 2 ระบบให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยผมได้แสดง Daily Return ในแต่ละวันในกราฟให้ดูเบื้องต้น

สิ่งที่ผมอยากจะสื่อ คือ ผมไม่ได้อยากจะบอกว่า ระบบนี้ดี หรือ ไม่ดี หรือ จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ ผมว่าสิ่งเหล่านี้เราในฐานนะ คนทำระบบน่าจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบกันได้เอง

แต่สิ่งที่อยากจะสื่อสารคือ  ระบบแบบนี้เป็นระบบที่ดูเหมือนจะง่าย แต่คนส่วนใหญ่จะเทรดตามได้ยากมาก ถ้าไม่ได้เข้าใจแนวคิด และจังหวะซื้อของระบบ

ระบบแรก ผมจำได้ว่า ตอนเช้าตลาดได้ตลาดได้ลบกันไปประมาณ 30 กว่าจุด พอตกบ่ายหลังจากที่ทราบข่าว ราคาก็ได้ดีดกลับ และมาปิดบวกท้ายตลาด

ณ วันนั้น เกิดสัญญานซื้อ  แต่ข่าวอย่างเป็นทางการยังไม่ออก ต้องถามใจตัวเองว่า กล้าซื้อตามสัญญานหรือเปล่า  จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อข่าวออกอย่างเป็นทางการ

ระบบที่สอง หลังจากทราบข่าวอย่างเป็นทางการ ตลาดได้ดีเปิดบวกมาประมาณ 50 จุดคุณจะกล้าซื้อตามเมื่อสัญญานเกิด ณ สิ้นวันหรือไม่ ตลาดบวกมาตั้ง 50 จุด

ผมเชื่อว่า ถ้าเราได้ผ่านเหตุการณ์นี้แล้ว และได้มีประสพการณ์มาแล้ว มันไม่เหมือนการดูกราฟจากอดีตย้อนหลัง แต่เมื่อเราอยู่ในสถาณการณ์จริง มันมีอารมย์ ความกลัว และเราก็ต้องหาทางรับมือกับมัน

สำหรับผม แล้ว ตลาดแบบนี้ได้ให้ประสพการณ์ ในการปรับจิตใจ และ ปรับปรุงระบบได้ดีพอสมควร

สิ่งที่ได้มาคือ บทเรียน หรือ การได้เห็นจุด อ่อนของระบบ

คำถาม และสิ่งที่จะต้องนำไปพัฒณาระบบต่อไปคือ ระบบเราจะเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

หรือ ระบบเราจะเป็นยังไง เมื่อเกิดการคล้ายๆกันคือมีการ Panic ขายกระหน่ำ และ ราคา ไม่ดีดกลับแบบนี้

ขอบคุณ และยกเครดิต แนวคิดให้กับ Page PK's Trading Daily 

10/10/2016 วันนี้ตลาด -47% คิดเป็น 3.15% มูลค่าซื้อขาย 74142.56 ล้านบาท

10/10/2016 วันนี้ตลาด -47% คิดเป็น 3.15% มูลค่าซื้อขาย 74142.56 ล้านบาท

หุ้นได้ดีดมาเบรก Bolinger Band ล่างถึง 27% เป็นวันนึงที่ตลาดมี Volatility มาก