ผลการนำระบบ Breakout Vs Mean Reversion รันในการแข่งขันในรายการ Supertrader

ปีนี้ทดลองใช้ระบบ Breakout VS Mean Reversion  รันคู่กันใน Port เดียว

ลองทดสอบแนวคิด การใช้ Multi Strategy System ที่มีการทำงานที่แตกต่างกันคือซื้อในจุดที่ต่างกัน โดยระบบจะซื้อหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยใช้ TF-Day

เริ่มต้นมาระบบ Breakout เจอตลาด Panic Sell ลบไปประมาณ -5%  

ระบบ Mean Reversion ก็ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรทำให้ Port ดีดกลับมาพร้อมตลาดได้

ในจังหวะที่ตลาด -8% ระบบ Breakout มันไม่ทำงาน เพราะภาวะตลาดแบบนั้นคงไม่มีหุ้นเบรก

ตลาดเกิด Panic Sell รอบสอง คราวนี้ระบบ Breakout ไม่มีหุ้นเลยรอดตัวเพราะ Indicator ที่ใช้มักจะยังไม่ส่งสัญญาน เนื่องจากมันโดนตบลง แล้วลากกลับแบบ รวดเร็ว

เลยปล่อยให้ ระบบ Mean Reversion ซื้อทำให้สามารถฟื้นจากการติดลบมาทรงๆตัวแถวๆทุนได้

และระบบ Breakout เริ่มมีสัญญานซื้ออีกรอบก็บวกมาได้  1.99% ก็จบรอบการแข่งขันพอดีต้องขายหุ้นทุกหมดออก และรอเริ่มรอบใหม่

ระบบบางระบบ Back-test แล้ววัด Annual Return อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี เพราะในแต่ละปีมันไม่ได้เทรดตลอดเวลา เลยต้องไปดู Win% ที่มันทำได้และดู Payoff Ratio แทน

ระบบบางระบบผล Back-test จะให้ผลตอบแทนเป็นบวก แต่การที่จะนำไปใช้จริงๆต้องเข้าใจการทำงานของระบบ จึงจะสามารถตัดสินใจซื้อตามระบบได้

อันดับในการแข่งขันยังห่างไกลกับผู้ชนะมากมายครับ แต่ได้เข้าร่วมสนุก และได้ทดสอบแนวคิดในการพร้อมกับเทรดจริงๆ

หมายเหตุ

การทดสอบในระยะสั้นๆเพียง 2-3 เดือนไม่สามารถบอกได้ในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

แต่การทดสอบรันระบบครั้งนี้ มันทำให้ผมได้ประสพการณ์ และได้เห็นการทำงานของระบบ ในภาวะตลาดจริงๆ มันมี อารมย์ โลภ กลัว ทำให้เราเข้าใจระบบมากขึ้นนะครับ