จากที่เคยเล่าใน Page เมื่อหลายวันก่อน เกี่ยวกับการการหาสัญญานซื้อหุ้น เมื่อราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาด ราคาหลุดออกนอกเส้น Bollinger Band ด้านล่าง
เมื่อผมได้อ่านบทความแล้วก็พบว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีทีเดียว ได้ทดลองนำมาเขียนโปรแกรมใน Amibroker ซึ่งได้น้องในทีมที่คุยๆกันช่วยพัฒณาเพิ่ม ให้สามารถสร้างเป็น Indicator สำหรับ Backtest ระบบได้
ระบบที่สอง จะซื้อเมื่อเกิดสัญญาน ราคาหุ้นส่วนใหญ่หลุดกรอบ Bollinger Band และรอจนกว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่จะกลับเข้ามาในกรอบ Bollinger Band ซึ่งจะช้ากว่าระบบแรก 1 วัน
ส่วนการเลือกซื้อหุ้น ผมได้ทดลองเลือกจากหุ้นที่ PE หลุดกรอบ Bollinger Band และวกกลับเข้ามาในกรอบ
จากผลการทดลองนั้นพบว่า ทั้ง 2 ระบบให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยผมได้แสดง Daily Return ในแต่ละวันในกราฟให้ดูเบื้องต้น
สิ่งที่ผมอยากจะสื่อ คือ ผมไม่ได้อยากจะบอกว่า ระบบนี้ดี หรือ ไม่ดี หรือ จะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ ผมว่าสิ่งเหล่านี้เราในฐานนะ คนทำระบบน่าจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบกันได้เอง
แต่สิ่งที่อยากจะสื่อสารคือ ระบบแบบนี้เป็นระบบที่ดูเหมือนจะง่าย แต่คนส่วนใหญ่จะเทรดตามได้ยากมาก ถ้าไม่ได้เข้าใจแนวคิด และจังหวะซื้อของระบบ
ระบบแรก ผมจำได้ว่า ตอนเช้าตลาดได้ตลาดได้ลบกันไปประมาณ 30 กว่าจุด พอตกบ่ายหลังจากที่ทราบข่าว ราคาก็ได้ดีดกลับ และมาปิดบวกท้ายตลาด
ณ วันนั้น เกิดสัญญานซื้อ แต่ข่าวอย่างเป็นทางการยังไม่ออก ต้องถามใจตัวเองว่า กล้าซื้อตามสัญญานหรือเปล่า จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อข่าวออกอย่างเป็นทางการ
ระบบที่สอง หลังจากทราบข่าวอย่างเป็นทางการ ตลาดได้ดีเปิดบวกมาประมาณ 50 จุดคุณจะกล้าซื้อตามเมื่อสัญญานเกิด ณ สิ้นวันหรือไม่ ตลาดบวกมาตั้ง 50 จุด
ผมเชื่อว่า ถ้าเราได้ผ่านเหตุการณ์นี้แล้ว และได้มีประสพการณ์มาแล้ว มันไม่เหมือนการดูกราฟจากอดีตย้อนหลัง แต่เมื่อเราอยู่ในสถาณการณ์จริง มันมีอารมย์ ความกลัว และเราก็ต้องหาทางรับมือกับมัน
สำหรับผม แล้ว ตลาดแบบนี้ได้ให้ประสพการณ์ ในการปรับจิตใจ และ ปรับปรุงระบบได้ดีพอสมควร
สิ่งที่ได้มาคือ บทเรียน หรือ การได้เห็นจุด อ่อนของระบบ
คำถาม และสิ่งที่จะต้องนำไปพัฒณาระบบต่อไปคือ ระบบเราจะเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
หรือ ระบบเราจะเป็นยังไง เมื่อเกิดการคล้ายๆกันคือมีการ Panic ขายกระหน่ำ และ ราคา ไม่ดีดกลับแบบนี้
ขอบคุณ และยกเครดิต แนวคิดให้กับ Page PK's Trading Daily
ผมมองว่าการนำ BB ไปใช้ในการเก็งกำไรระยะสั้นนั้น เราต้องเข้าใจเรื่องหลักสถิติของ BB+/-2SD เสียก่อนว่า มันหมายถึง Data จะอยู่ใน Bands 95% และมีโอกาสหลุดออกนอก Bands 5% แต่หากเราตั้งค่าเป็น +/-3SD แทน ราคาปิดจะอยู่ใน Bands ถึง 99% หรือมีโอกาสปิดหลุดนอกกรอบเพียง 1% เท่านั้น นั่นหมายถึง วันใดก็ตามที่ราคาระหว่างวันกระโดดออกไปนอกกรอบ BB+/-3SD มากเกินไป สุดท้ายราคาปิดมันควรจะวิ่งกลับเข้ามาในกรอบหรือเข้าใกล้กรอบมากที่สุด ดังที่เคยเกิดขึ้นช่วงตลาด Panic หลายครั้งที่ผ่านมา เราอาจใช้หลักการนี้ทำกำไรได้ ...ลองไปเปิดกราฟดูนะครับ
ตอบลบขอบคุณครับ
ลบเขาทำเป็น market breath index ไม่ใช่หรอครับ คือนับจำนวนหุ้นสมมติว่าทำ watch list ไว้ 350 ตัว ถ้าตัวไหน price ต่ำกว่า lower band ถือว่าเป็น หนึ่ง นับไปเรื่อย ๆ แล้วคิดเป็น % ถ้าเกิน 50% ของหุ้นทั้งหมด ถึงจะเริ่มเข้าซื้อหุ้น ในกลุ่มที่เล็งไว้ เพราะมองว่าคลาดจะ rebound เป็นการวัด sentiment ของตลาด ครอบ system การซื้อขายปกติอีกที
ตอบลบใช่ครับ ผมก็ทำแบบนั้นครับ
ลบแค่อยากจะสือให้เห็นว่า เวลาเหตุการณ์จริงๆ ระบบแบบนี้มันค่อนข้างยากในเรื่องจิตใจ แม้ระบบจะให้ผลตอบแทนเป็นบวก ถ้าคนใช้ไม่เข้าใจมันจริงๆ
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ตอบลบ