ปีนี้เป็นเริ่มต้นจาก Novice ย่างเข้าสู่ Beginner ของการเป็น System Trade ปีนี้ได้เปลี่ยนตัวเองมาเทรดตามระบบใน Time Frame Day โดยทดสอบรันระบบไว้ 3 Port ส่วนตัวแล้วพอใจในระดับนึง โดยมีผลตอบแทนชนะตลาด 2 Port และ แพ้ตลาดอยู่ 1 Port หวังว่าปีหน้าจะสามารถทำได้ดีกว่านี้
ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการพัฒณาตัวเอง มากที่สุดปีนึง ผมโชคดีมากที่ได้รู้จักพี่คนนึงที่ยอมสละเวลาสอนเกี่ยวกับการทำระบบด้วย System Trade ให้และยังให้ระบบตัวอย่างมารันเทส เป็นจุดเริ่มเต้นเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
การมีกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันพัฒณาระบบ ช่วยให้เราพัฒณาได้เร็วขึ้น โชคดีที่ได้เพื่อนช่วยกันทำโปรแกรม โอนข้อมูลมาเก็บเป็น SQL Database เนื่องจากมันทำให้เราสามารถ จัดการกับข้อมูลได้ดีมากขึ้น เช่นข้อมูล NVDR / XD / XR / XW ก็สามารถ Export จากเวปมาเก็บใน Database ได้ แม้ข้อมูล Fundamental ปีนี้เราจะยังไม่สำเร็จ
ข้อดีอีกอย่างของการใช้ SQL Database คือการที่เราลบข้อมูลออก แล้วค่อยๆ Insert Data เข้ามาทีละวันสามารถทดสอบระบบแบบ Future Leak ได้ โดยจำลองให้เหมือนมี Data เข้ามาใหม่ทุกวัน
นอกจากเพื่อนในกลุ่มที่ช่วยกันพัฒณาระบบ ยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่พูดคุยกันเรื่อง System Trader อีกหลายกลุ่ม บางกลุ่มอาจจะไม่ได้คุยกันทุกวัน บางกลุ่มอาจจะคุยกันเกือบทุกวัน ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยตอบปัญหาในบางเรื่องที่ผมขอปรึกษาไป แม้บางคนจะไม่รู้จักตัวจริงๆกันเลยก็ตาม
มีโอกาส เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการทำ EA ด้วย MT5 ในตลาดบ้านเรา ซึ่งมี 2 แนวทาง
1 คือเปิด Port แล้วพัฒณา EA ด้วยตัวเอง แล้วรันเองที่เครื่องของเรา (ต้องรอตลาดอนุมัติ คงจะอีกนาน)
2 คือเปิด Port กับทางโบรก และ นำ Model ไปให้ทางโบรก ส่งเรื่องไปยังตลาดเพื่ออนุมัติ พัฒณา EA และให้โบรกรันระบบให้ (วิธีการนี้ยังใช้ได้อยู่สำหรับคนที่สนใจ แต่ทุนเริ่มระบบอาจจะมากหน่อยลองสอบถามแต่ละโบรกเอาเองนะครับสำหรับคนที่สนใจ)
ทีมเราได้มีโอกาสคุยทั้ง 2 แนวทางกับโบรก แม้ว่าสรุปสุดท้ายแล้ว EA เราจะยังไม่ได้เกิด แต่อย่างน้อย Model ที่เราจะนำไปพัฒณาเป็น EA ที่เราตัดสินใจรันคู่ไปเพื่อเทสกับระบบที่ทำ EA กับ Port จริงโดยโดยใช้ Amibroker ก็ยังสามารถทำกำไรได้
ข้อดีของการทำ EA คือ การใช้ Real-time Data ถ้าใช้ระบบ Breakout เราก็สามารถซื้อได้ ณ ราคาที่ Break ไม่ต้องรอจบวัน
ข้อเสียคือ การที่จะให้โบรก รันระบบให้ การที่เราจะปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลง จะต้องทำตามเงื่อนไขของโบรก ซึ่ง อาจจะขาดความยืดหยุ่นกว่า การที่เรารันระบบเอง รวมทั้งเงินทุนที่ต้องเตรียมไว้เยอะพอสมควร เพราะโบรกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ พัฒณา และ รันระบบให้กับเรา
ปีนี้ทีมเราได้พัฒณา System Monitor ขึ้นมาใช้งาน เช่น ผลตอบแทน ของระบบ เทียบกับตลาด
Equity Curve เมื่อเทียบกับ SET อันนี้จะช่วยในแง่ ประเมินว่า ระบบเราทำงานเป็นยังไงในแต่ละภาวะตลาด
Equity Curve เมื่อเทียบกับ SET อันนี้จะช่วยในแง่ ประเมินว่า ระบบเราทำงานเป็นยังไงในแต่ละภาวะตลาด
Daily Return จะแสดงว่าในละวัน Port เรา +- กี่ % เราจะอยู่กับระบบได้นานขึ้นกับตัวนี้แหละ บางระบบมันสวิงมากทำให้เราอยู่กับระบบลำบาก
Position Size / Cash จะแสดงในแต่ละช่วงเวลา ระบบเราจะถือหุ้น และ มีเงินสดในมือ ประมาณใหน ในภาวะตลาดขาลง ระบบถือเงินสดมากใหม หรือ ในภาวะตลาดขาขึ้น ระบบถือหุ้นมากน้อยแค่ใหน
Value at Risk มีโอกาสดู Facebook Live งานสัมนาของครูเสกพูดเรื่อง Value at Risk เลยเป็นจุดเริ่มต้น ให้ทีมเรานำมาศึกษาต่อ และได้นำ Equity / Daily Return มาคำนวณ Value at Risk อันนี้ต้องขอบคุณครูเสกสำหรับความรู้ และเพื่อนในกลุ่มที่ช่วยพัฒณาเครื่องมือขึ้นมาใช้งานร่วมกัน
คนที่ช่วยพัฒณา VAR ให้กับกลุ่มครับ ฝากติดตามผลงาน ได้ที่ Page เลยนะครับ Market-Lizards
ปีนี้เนื่องจากตลาด Panic หนักๆ 2 รอบ ทำให้เราเรียนรู้ และได้ลองนำ Daily Return มาวิเคราะห์ และได้ลองมาใช้เป็นเงื่อนไขการซื้อขาย โดยใช้ Amibroker Custom Backtest ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วย Limit ความเสี่ยงได้
การได้เข้าร่วม โครงการ Tfex Algorithmic 2016 โครงการของจุฬา ทำให้เรียนรู้การคำนวณ Price Value / Gordon Model โดย EPS และ RF และได้เห็นน้องๆ ที่เรียนมาทางสาย Finance ตรงๆ เค้าเก่งๆกันทั้งนั้น นับว่าได้ประสพการณ์ที่ดี
efin Trade+ CNS คือ โปรแกรมที่เข้ามาช่วยให้ สามารถส่งคำสั่งเป็น Batch Order เมื่อเรา Backtest แล้วระบบจะสร้างรายการหุ้นที่จะขาย และรายการหุ้นที่จะซื้อ เป็น Text file ซึ่งเราจะสามารถ Import เข้ามาเพื่อส่ง Order เป็นชุดนับว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ คนใช้ Amibroker สามารถส่งคำสั่งได้สะดวกสุด ณ ตอนนี้
ปี 2017 ยังเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของผมอีกเช่นกัน วางโครงการคร่าวๆไว้
ศึกษาเรื่องการสร้าง Amibroker Plug-in
ศึกษาเรื่อง Fundamental เพื่อนำมาสร้างระบบ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
ศึกษาและจะลองนำ ข้อมูลของทาง SiamQuants มาลองพัฒณาระบบดูบ้าง Data Version 2 นับว่ามีข้อมูล Fundamental ที่น่าสนใจ อีกทั้งมีรูปแบบรายงาน สำเร็จรูปให้ใช้อีกหลายแบบ
