SIMULATION
แนวคิด Simulation คือ การเขียนโปรแกรมให้ Amibroker ทำการ Bakctest ระบบในจำนวนครั้งที่มากๆ
ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายเดียวกัน แต่เราอาจจะจำลอง เหตุการณ์ที่ทำให้ผลลัพท์แตกต่างกันเช่น
1. Random Skip buy Signal กรณีที่เกิดสัญญานซื้อ แล้วเราไม่ซื้อหุ้นตัวนี้ โดยให้ระบบทำการสุ่มข้ามสัญญานซื้อนี้ไปซะ
2 Random Slippage Buy/Sell Price เราให้ระบบทำการ Random Slippage ราคาซื้อขายบางรายการเช่น
2.1 จากที่เคยซื้อราคา 5 บาทก็ให้เพิ่มเป็น 5.05
2.2 จากที่เคยขายที่ราคา 5 บาทก็ปรับลดเหลือ 4.98 บาท
เมื่อได้ผลลัพท์จาการจำลองเหตุการณ์ 3000 ครั้ง เราก็นำผลลัพท์ที่ได้ เช่น CAR, MAX System Drawdown ไปหาค่าเฉลี่ยใน Excel
ผมว่าแนวคิดการนำ Simulation มาใช้งานเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และอาจจะนำไปพัฒณาต่ออีกเช่นการ Add Noise ของราคา เพื่อทดสอบระบบ
หมายเหตุ
ผมคงไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการทำแบบละเอียดได้ เพราะว่าเป็นเนื้อหาในหลักสูตรของทาง ThaiQuants ผมคงแค่สรุปแนวคิดมาให้ลองนำไปคิดค้นกันเองต่อไปนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น