ปกติผมเทรดไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ เพราะ Port เล็กนิดเดียว
แต่อยากให้คน Port ใหญ่ลองอ่านดู
การจำกัดการซื้อหุ้น 1% ของปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมด (Volume)
สำหรับคนใช้ Efin Smart Data ก่อนอื่นเช็คก่อนว่าเราโหลด Data แบบใหนมา ซึ่งมี 2 แบบ
1 Volume / 100
2 Volume ปกติ
กำหนดค่าใน Amibroker เพื่อ limit trade size เพื่อจำกัด % การซื้อขายหุ้น
Backtest setting->Portfolio tab
Limit trade size as % of entry bar volume
1 Volume / 100 (กำหนดแล้วมีปัญหาอยู่ครับ)
2 Volume ปกติ. กำหนด 1%
ภาพ สำหรับคนที่ใช้ Vol /100 เมื่อ Backtest แล้วจำนวนเงินที่ซื้อ Limit ไว้น้อยกว่าจำนวน Limit จริงๆซึ่งอาจจะ ผิดอยู่นะครับ เดี๋ยวยังไงจะลองหาวิธีแก้ไขอีกที
ใครที่กำหนด Volume/100 ตอนนี้แก้ปัญหาโดยการคลิกถูก Don't use volume/100 เพื่อกลับมาใช้ Volume ปกติ
ถ้าจำนวนที่ซื้อเกิน 1% Amibroker จะตัดจำนวนเหลือ 1% ทำให้เราไม่ต้องเป็นเจ้าลากหุ้นซะเอง และให้ผลการ Backtest ใกล้เคียงกับการเทรดจริงๆ
จำนวนหุ้นที่จะซื้อ เมื่อเทียบกับจำนวนซื้อขายระหว่างวัน ยิ่งมี % มากยิ่งมีโอกาสเกิด Slipage เวลาซื้อขายจริงมาก เช่น ราคาปิด 10 บาทอาจจะขยับเป็น 10.10 จะทำให้เกิดผลต่างการ Backtest กับการเทรดจริง
จากรูปประกอบ จะเห็นการเปรียบเทียบ จำนวนหุ้นที่ซื้อ ของทั้ง 2 แบบ จะเห็นว่าจำนวนเงินต่างกันพอสมควร
สำหรับคนที่ Backtest ระบบด้วยเงิน 1 ล้าน ระยะเวลา 5-6 ปีขึ้นไปลองเปรียบเทียบผลการ Backtest แบบ Limit กับ ไม่ Limit ดูนะครับ
Comment ดีๆจากเพื่อนร่วม Page
เวลาผม Backtest หลายๆปี ผมจะเช็คแบบ Limit 1 ครั้ง และ ไม่ Limit 1 ครั้ง เพราะการ Limit มันจะเหมือนการช่วยลด DD ในปีท้ายๆ คล้ายๆ Survival เหมือนกัน
Reference
https://www.amibroker.com/guide/w_settings.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น