ผ่านไปอีกปีกับการลงทุน

ผ่านไปอีกหนึ่งปีกับการลงทุน ปีที่ผ่านมาติดภาระกิจเรื่องงานประจำที่รัดตัวมาก เพราะได้รับภาระกิจต้องดูแลระบบให้กับบริษัทตัวเอง และบริษัทในเครือ

เพื่อนๆ หรือ พี่ๆที่เคยพูดคุยกันในกลุ่ม System Trade ก็เงียบๆกันไปบ้าง และทักทายกันบ้างในกลุ่มเล็กๆ  มีเพื่อนใน Page ทักมาบ้างว่าเลิกทำระบบไปแล้วเหรอ ผมก็บอกว่ายังทำอยุ่ครับ เพียงแต่ไม่ค่อยได้มีเวลามาอัพเดทข้อมูลอะไรใหม่ๆ มากนัก  แต่ปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะลองหาเวลามาอัพเดทให้บ่อยขึ้น

ปี 2016 มีโอกาสได้มีโอกาสได้เตรียม พัฒณาระบบเทรดโดยใช้ MT5 กับโบรกแห่งนึง โดยจัดทำเป็นระบบส่วนตัวรันกับโบรก แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้โครงการนั้นจบลงไป โดยที่ระบบ MT5 ของเราไม่สามารถรันได้  แต่เราก็ยังรันระบบคู่ขนานกันไปเป็นการเทสระบบไปพร้อมๆกัน

ปี 2017  มีโอกาสได้เป็น Partner กับทาง Siam Quants แม้จะไม่ได้ทำอะไรให้กับทางนั้นมากมาย แต่รู้สึกว่าเป็นเกียติ อย่างมากที่ทีมคุณมดให้โอกาสได้ไปพูดคุยด้วย และได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ฐานข้อมูลสำหรับทำระบบ ที่มีข้อมูลพื้นฐานมาให้ด้วย นับได้ว่าเป็นแห่งแรกๆของบ้านเราที่ทำข้อมูลได้ค่อนข้างสมบูรณ์

ปีนี้ผมลองสำรวจตัวเองแล้ว คงไม่มีเวลามาโฟกัสตลาด และเทรดหุ้นแบบ Day Trade ได้เลยจึงเน้นการลงทุนแบบ EOD (End of Day) คือตัดสินใจซื้อขายเมื่อสิ้นวัน เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตของตัวเอง

โดยเปลี่ยนแผนมาลงทุนโดยย้าย Port มารันกับบัวหลวงเป็นหลัก เพราะเน้นว่าเรามีเครื่องมือ iTracker ในการมอนิเตอร์การทำงานของ Port และ ระบบ

การเทรดตามระบบที่ออกแบบโดย Amibroker นั้นผมใช้การ Backtest เป็นหลัก และใช้การส่ง Order กันเองก่อนตลาดปิด นั้นแน่นอนแหละว่า การเทรดจริงๆ นั้นจะได้ราคาแตกต่างกับการ Backtest ไม่ได้ตรงกันเปะๆ  ดังนั้น iTracker จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยตรวจสอบผลการทำงานของการเทรดจริงๆของเรา แนวโน้มยังทำงานได้ใกล้เคียงกับการ Backtest

ตัวอย่าง iTracker Portfolio ของระบบเราระบบนึงที่รันกันมาตั้งแต่ปี 2017
ระบบได้ผ่านการทดสอบกับตลาด Sideway มา 7-8 เดือนก่อนจะเปลี่ยนมามีเทรน ระบบเราก็ไม่ได้เก่งกับตลาด Sideway แต่ก็พยายามรักษาไม่ให้เกิด Drawdown ที่ลงไปกินทุนมากนัก และพยุงตัวไว้ไปเรื่อยๆ เมื่อตลาดมี Trend ระบบจึงสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

2 ปีที่ผ่านมาผมโชคดีที่ได้มีทีมช่วยกันพัฒณาระบบกัน 3-4 คนในกลุ่มเล็กๆ ที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
หนึ่งในทีมพัฒณาของเรายังเป็นคนที่ลงทุนแบบ Day Trade แต่เค้าสามารถ แบ่งเงินส่วนนึงมาลงทุนตามระบบได้

ปี 2016 เป็นปีที่เราตั้งกลุ่มทำระบบด้วยกันแรกๆ สิ่งที่ผมทำคือการ แชร์ การทำงานระบบให้เพื่อนในกลุ่มนี้ดูในระยะยาวว่า 1 เดือนผลการเทรดเป็นยังไง 3 เดือนเป็นยังไง 6 เดือนเป็นยังไงจนครบปี สิ่งที่เค้าได้เห็นคือการทำงานของระบบในภาวะต่างๆ และการเทรดก็จะมีรายการที่ขาดทุน และ รายการที่ได้กำไร แต่สรุปภาพรวมแล้วระบบก็ยังรอด และยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ในระดับที่เราพอใจ ตรงจุดนี้น่าจะเป็นเหตุผลของการเริ่มใช้ระบบ ของเค้าในปี 2017  เป็นอีกเรื่องที่ผมค่อนข้างดีใจและภูมิใจที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้มาลงทุนแบบเป็นระบบได้

ผมอยากจะสื่อให้เห็นว่า การที่หลายๆท่านไปมองหาระบบเทรด ในตลาดบ้านเราเพื่อที่จะลงทุน ผมเข้าใจว่าปี 2016-2017 นั้นส่วนมากระบบในบ้านเรา น่าจะนำผล Backtest มานำเสนอ ทางโบรกไม่ค่อยได้มีเครื่องมือ เพื่อให้เราติดตามระบบ เพื่อจะได้ช่วยในการตัดสินใจที่จะลงทุน หรือ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจ และเห็นภาพ ของการลงทุนได้ (แอบหวังว่าคนทำระบบของโบรกจะมาอ่านเจอบ้าง แล้วนำไปทำให้รายย่อยอย่างเราๆใช้กัน)

ส่วนเพื่อนๆที่กำลังสนใจทำระบบ ผมก็มีคำแนะนำว่า ถ้าเราจะปรับแนวคิดให้เทรดตามระบบ ลองพัฒณาระบบ แล้วปล่อยให้มันทำงานไป แล้วเราก็เรียนรู้การทำงานของระบบไปพร้อมๆกับภาวะตลาดจริงๆที่เกิดขึ้น แล้วค่อยๆเรียนรู้ไป อาจจะทำ Version Control ในการดูผลการทำงานของแต่ระบบ

ต่อให้ระบบดีแค่ใหน แต่ถ้าคนใช้ไม่สามารถปรับแนวคิดให้สามารถลงทุนตามระบบได้  สุดท้ายก็จะไม่สามารถเป็นนักลงทุนแบบ System Trade ได้อยู่ดี